WIG-ESG

WIG-ESG
Index WIG-ESG je zveřejňován od 3. září 2019 na základě hodnoty portfolia akcií společností považovaných za společensky zodpovědné, tedy těch, které dodržují pravidla společensky zodpovědného podnikání, zejména v oblasti environmentální, sociální, hospodářské a podnikové správy. Základní hodnota indexu byla stanovena ke dni 28. prosince 2018 a činila 10 000,00 bodů. WIG-ESG je index celkové návratnosti, což znamená, že při jeho výpočtu jsou zohledněny jak ceny transakcí v něm uzavřených, tak i dividendové příjmy. Podíl jedné společnosti v indexu je omezen na 10 %, přičemž celkový podíl společností, z nichž každá přesahuje 5 %, je omezen na 40 %.

WIG-ESG bude zahrnovat společnosti zahrnuté v indexech WIG20 a mWIG40, tedy největší společnosti kótované na WSE. Váhy společností v indexu budou, stejně jako v případě jiných indexů, záviset na počtu volně obchodovatelných akcií, upravených na základě ESG a také na posouzení uplatňování zásad "Dobré praxe společností kótovaných na burze WSE 2016".

Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícímu společensky zodpovědnému investičnímu trhu zavedla WSE index WIG-ESG výměnou za stávající Respect Index. V tomto ohledu zahájila spolupráci s nezávislou společností Sustainalytics, která má mezinárodní renomé a poskytuje data z oblasti ESG pro největší investiční a indexové společnosti na světě. Účelem indexu WIG-ESG je vytvořit investiční produkt ve spolupráci s NN Investment Partners TFI. Bude to fond, který věnuje zvláštní pozornost otázkám ESG při budování investičního portfolia.

Žebříček společností ESG, který je jedním z kritérií pro stanovení vah v indexu, bude vycházet ze zpráv Sustainalytics. Sustainalytics, mezinárodní společnost specializující se na poskytování služeb ESG, určuje hodnocení společností na základě veřejně dostupných informací zveřejněných společnostmi. Analyzovány jsou údaje jako: výroční zprávy společností, zprávy obsahující nefinanční údaje, informace uvedené na webových stránkách. Metodika Sustainalytics posuzuje riziko ESG, tj. měří vystavení odvětví specifickým rizikům souvisejícím s ESG kritérii a hodnotí, jak daná společnost tato rizika řídí. Služby Sustainalytics využívají globální společnosti, které vypočítávají indexy, a instituce zapojené do investování na kapitálových trzích po celém světě.  

Akcie společností v indexu budou také záviset na úrovni uplatňování zásad správy a řízení společností obsažených v "Dobré praxi společností kótovaných na WSE 2016". Na základě zveřejněných vyjádření společností v této souvislosti bude burza přidělovat společnostem váhy v závislosti na počtu uplatňovaných pravidel a kvalitě zveřejněných prohlášení.

Informace o indexu budou poskytovány každou minutu od začátku do konce kótování. Podíl největších společností bude navíc omezen limity vyplývajícími z pravidla 5/10/40 (největší společnost do 10 %, společnosti s váhou vyšší než 5 % nesmí překročit celkovou váhu 40 % v indexu). WIG-ESG bude příjmovým indexem. Prvním produktem založeným na indexu WIG-ESG bude fond NN Investment Partners TFI.

Fond NN Index Zodpovědný vznikne transformací fondu NN Akcie 2, jehož aktiva činí 1,6 mld. PLN. Při výpočtu indexu WIG-ESG má tedy zásadní význam kritérium likvidity a velikosti společností.

WSE již léta prosazuje nejvyšší standardy mezi kótovanými společnostmi v oblastech ESG (Environment, Social, Governance). WSE dosud zveřejnila Index RESPECT, který za 10 let fungování splňuje své vzdělávací předpoklady. Spolu se zveřejněním indexu WIG-ESG spustíme index, který bude mít velmi silný investiční cíl. Do konce roku 2019 bude WSE zveřejňovat současně index WIG-ESG a Index RESPECT, a od 1. ledna 2020 bude zveřejňován pouze index WIG-ESG.